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L’expert des marchés financiers analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l’institution ou de son client. La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché et de Trader.

BLOC1 : Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d’investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d’identifier les entreprises et ménages en mesure d’investir

Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l’allocation d’actifs déjà existante pour assurer l’adéquation rendement risque et l’appétence des risques des prospects et clients

Gérer le portefeuille d’actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque

Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d’amortissement et de duration du portefeuille

Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu

BLOC 2 :Calculer les positions du portefeuille d'investissement à l'aide de modèles quantitatifs afin de fournir les prix de transaction

Déterminer la volatilité implicite (risque intrinsèque) correspondant au prix de la transaction en appliquant une approche algorithmique (itérative et dichotomique) et en prenant en compte le prix de la transaction de façon à mesurer le risque intrinsèque

Calculer les sensibilités de chaque produit valorisé en taux, en temps, en action, en volatilité pour mesurer les impacts des variations des indicateurs de marché

Développer le modèle en langage informatique (Python, R, Visual Basic) à l'aide d'un logiciel (Software Developpment Kit) afin de permettre l'intégration du modèle dans le système d'information de l'entreprise

Optimiser l’algorithme de valorisation en utilisant des boucles et des conditionnalités pour simplifier le calcul du produit valorisé

BLOC 3: Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value At Risk) paramétrique (modèle statistique) afin de définir les pertes dans 1% des cas les plus extrêmes

Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value At Risk) Monté-Carlo (calculs stochastiques) afin de simuler des évènements extrêmes du portefeuille

Mesurer la sensibilité au taux d’intérêt à l’aide de la méthode du gap de taux pour contenir la variation du bilan (actif et passif) en cas d’évolution des taux d’intérêt

BLOC 4 : Identifier les produits financiers éligibles à la collatéralisation, dont les green bonds et autres instruments financiers à impact sociétal et environnemental, en prenant en compte les différentes méthodes de financements pour sécuriser les risques du préteur

Piloter l’activité commerciale sur les marchés financiers via l’exploitation de bases de données en temps réel pour réaliser des tableaux de bord de reporting

BLOC 5 : Déterminer le prix d’un indice en tenant compte des méthodes d’organisation de l’indice (pondéré par les prix, par les capitalisations…) pour définir sa cotation

Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.

Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Durée totale : 550 heures
4 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 32623 Financement entreprise
• 41023 Marché financier
• 41077 Gestion risque banque assurance

Rome (Métiers) :

• C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
• C1301 Front office marchés financiers
• C1302 Gestion back et middle-office marchés financiers
• C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• M1201 Analyse et ingénierie financière

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances